不出来。一个交易员一生中有几次这样的机会呢!
直到上午九点二十分,当汇率进一步下探逼近 155.00 整数大关(最低摸到155.35)的时候,这场持续了半个多小时的垂直坠落,才终于撞上了一堵真正有分量的阻力墙。
在155.00到155.50的区间里,盘口下方突然涌现出了密集的承接买单:
一部分买盘来自伦敦和纽约那些早早建仓的短期空头对冲基金,面对一天暴跌百分之十的罕见行情,大批短线空头开始在155整数关口上方集中买回平仓、获利了结;
还有一部分买盘来自华尔街的量化趋势跟踪基金(CTA)与波动率控制模型——由于半小时内六个大数的极端暴跌导致短期波动率指标(ATR)直接爆表,量化模型的风控程序自动触发了“超跌减仓回补”指令;
而最凶悍的买盘,则来自各大投行的场外期权交易台——在 155.00 这个位置上,还挂着另一批规模庞大的30年期日元结构化票据的终极敲出障碍线。
如果今天连155.00也在半小时内被捅穿,再加上160那个点位,那这些投行的衍生品台当天就得确认数亿美元的对冲亏损,因此两家大行的自营席位在155.20上方拼死挂出了十几个亿的买单墙进行强行护盘。
短期空头止盈、量化模型超跌回补、加上投行保卫155期权障碍位的护盘资金三方合力,终于把狂泻不止的英镑兑日元托住,汇率从155.35反弹回156.80附近,围绕着156一线展开了激烈的拉锯胶着。
“155上方有大行在死守期权障碍位,短线空头也在平仓。”
林涛看了一眼恢复双边换手的盘口,转头问陆泽,“LanCe,我们刚才在162往下砸进去的那十五亿美元破门单,现在也有几个大数的浮盈了。既然原来定的是两百亿上限,要不要趁现在156附近换手厚,把刚才临时加的这十五亿先买回平掉?”
陆泽看着屏幕上在156.20到156.80之间激烈拉锯的报价,摇了摇头。
“不用平。”
“现在瑞银和法兴的期权台正在155上面硬扛,我们要是在这个时候往盘口里扔十五亿美元的买单去平仓,等于白白帮他们把价格顶回去减轻压力。既然是用浮盈加进去的,已经有六个大数的安全垫了,就直接并进总仓位里一起拿着吧。155这堵墙,他们守不过这个星期五的。”
“明白,那就并入总仓,两百一
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